季節調整とは[top]
時系列データの原系列（original series）をＸで表します．このＸは以下の２通りの方法で表現することができます．なお，取引日要因と祭日要因は省略します．
乗法モデル Ｘ = ＴＣ×Ｓ×Ｉ （１）
加法モデル Ｘ = ＴＣ＋Ｓ＋Ｉ （２）
Ｘ：原系列
Ｓ：季節要因
ＴＣ：トレンド・循環要因
Ｉ：不規則要因
上の式から季節要因Ｓを取り除いた値が季節調整済データ（seasonally adjusted series，Ｙで表す）です．（１）と（２）はそれぞれ次のように表すことができます．
Ｙ = ＴＣ×Ｉ （３）
Ｙ = ＴＣ＋Ｉ （４）
移動平均法[top]
中心化１２項移動平均（月次データで乗法モデルのケース）
１．１月から１２月までの平均を計算します．この平均値は６．５月を代表しているとみなします．
１カ月先にずらして２月から翌年の１月までの平均をとります．これは７．５月を代表しているとみなします．
これらの平均をとり（（６．５＋７．５）／２＝７），これを７月の季節調整値とします．ＴＣ系列を計算．
２．原系列をＴＣ系列で割ってＳＩ系列を取り出します．
３．月ごとにＳＩ系列をよりわけて，中位数を季節要因とします．
４．１２個の中位数の平均が１００となるように調整した値を最終的に季節要因Ｓとします．
５．原系列を上の季節要因Ｓで割って季節調整済み系列が得られます．
●参照ワークシート
『マッキントッシュで経済学』第12章，表12.1と表12.2
表12.1，12.2用ファイル
上をクリックするとエクセルのファイルをダウンロードすることができます．
ARIMA[top]